Индикатор cci впервые был описан дональдом ламбертом в номере журнала " " commodities ( сейчас - " " futures ) за 1980 годКак и большинство из техника исследований, индикатор cci требует из понимания из происхождения из эффективности из для использованияМатематическая и статистическая концепции, стоящие за индикатором CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула индикатора CCI частично статистическая, что делает затруднительной демонстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индикатора, получаемыми в результате.
Формула индикатора CCI создает удобное для использования число, которое статистически отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если достаточно далеко ушли цены, считается, что установился тренд и генерируется из торговли сигналТехнические индикаторы можно разбить на две группы; те, которые лучше всего применяются в качестве контртрендовых индикаторов, такие как RSI и %R, и те, которые хорошо идут за трендом, как скользящие средние. Cci является индикатором, следующим за трендом.
Обзор основных теорий Ламберта
Формула CCI вычисляет простую скользящую среднюю от средних дневных цен [(пик впадина закрытие)/3], а затем вычисляет среднее отклонение. Среднее отклонение-это сумма разностей между средней ценой каждого периода и простой скользящей средней. Среднее отклонение затем умножается на константу (Ламберт предлагает 0.015) и делит разность между сегодняшней средней ценой и простой скользящей средней. Результат представляется как единое число, которое может быть как положительным, так и отрицательным. Трейдер может изменять количество периодов, используемых для вычисления простой скользящей средней. Как вы могли бы ожидать, укорачивание временного размаха делает индекс более быстрым и отзывчивым на небольшие движения рынка, в то время как удлинение временного размаха замедляет индекс и сглаживает рыночную волатильность.
На компьютерном экране индикатор CCI обычно отображается как осциллятор или гистограмма, которая колеблется в разных направлениях около нулевой отметки. Так как индекс измеряет насколько далеко цены отошли от скользящей средней, CCI позволяет нам измерять силу тренда. В теории, чем больше значение CCI, тем сильнее тренд и тем более прибыльна должна быть торговля в направлении тренда.
Ламберт изначально разработал CCI для нахождения начала и конца предполагаемых сезонных циклических ценовых моделей. Он чувствовал необходимость иметь индикатор, который бы определял, где циклы начинаются и где заканчиваются. Это кажется явным противоречием циклической теории, потому что, если вы знаете, что существует цикл, вы должны знать, где он начинается и где заканчивается, а иначе цикла нет. Очевидная необходимость в индикаторе типа CCI свидетельствует о том, что воображаемые циклы должны были быть совсем не бесспорными и неповторяющимися. Ламберт сделал изменяемой часть формулы со скользящей средней, так что пользователь мог некоторым образом подогнать индикатор CCI к предполагаемой длине цикла. Его исследования показали, что для достижения лучших результатов длина скользящей средней, используемой в индикаторе CCI, должна быть менее одной трети длины предполагаемого цикла.
Индикатор CCI использует простую скользящую среднюю вместо экспоненциальной, так что цены далекого прошлого будут отбрасываться и не будут влиять на результаты. Некая произвольная константа 0.015, использованная в формуле CCI, была добавлена для масштабирования индекса таким образом, что от 70 до 80 процентов значений попадали в канал между 100 процентами и -100 процентами. Исходная посылка Ламберта заключалась в том, что флуктуации между границами канала считаются случайными и не имеют ценности для торговли. Он предлагал устанавливать длинные позиции, только когда CCI превзойдет 100. Значительное падение за отметку 100 считается сигналом к выходу из длинной позиции. Правила короткой позиции такие же: продавать ниже -100, покупать обратно выше -100.
Сейчас популярна стратегия входа использование пересечения индикатора CCI с нулевой линией, как возможность получения более ранних сигналов на вход и выход.
Что такое интернет трейдинг Использование CCI в качестве индикатора долгосрочного тренда
Месячный индикатор CCI может быть очень эффективен как индикатор продолжительных рыночных трендов. В дополнение к последовательности торговых сигналов следует отметить две другие особенности. Во-первых, чем быстрее рост индикатора CCI от 0 до 100, тем сильнее и определенней обнаруженный им тренд. Во-вторых, быстрое падение индикатора CCI после выхода за 100 обычно означает, что тренд теряет силу и что доходы должны быть защищены включением остановок на этой точке.
Можно попробовать использовать месячный CCI с периодом 20 для долгосрочного направленного движения, одновременно с использованием более краткосрочного индикатора для задания времени вхождения и выхода в направлении месячного тренда. Эта стратегия должна быть особенно эффективна во время быстрого роста CCI от 0 до 100. После месячных пиков CCI было бы разумно рассмотреть возможность приостановки торговли на этом рынке до тех пор, пока индикатор CCI не начнет расти опять.
Ситуацию, аналогичную месячному CCI, можно наблюдать на недельных графиках. Быстрый рост от 0 до 100 должен означать определенно установившийся тренд. Попробуйте использовать недельный индикатор CCI для задания времени торгов в направлении месячных графиков, когда CCI находится в периоде роста. Выходите, когда недельный CCI создает пик или когда другой индикатор предупреждает вас о том, что промежуточный тренд теряет силу. В качестве альтернативной стратегии можно начать торговать маленькими лотами, когда впервые пересечена нулевая линия, и затем добавлять позиции с ускорением индикатора CCI и укреплением тренда. Начинайте закрывать позиции, когда CCI останавливается, показывая, что индикатор OBV -On Balance Volume (индикатор объем) заканчивает движение.
Торговля множеством позиций, основанная на недельных графиках, будет, очевидно, лучше всего работать на рынках с более медленным движением и контролируемым риском, где большие долговременные позиции являются предпочтительными.
Использование дневного индикатора CCI
20-дневный CCI, используемый сам по себе, не очень хорошо работает на большинстве рынков. Его основной недостаток, состоящий в пропуске начала сильных трендов, может быть по-настоящему отрицательной чертой на быстрых и волатильных рынках. Эта медлительность может быть преодолена с помощью использования 10-дневного (или даже более краткосрочного) CCI или с помощью вхождения на нулевой отметке. Но более быстрые методы становятся чрезвычайно уязвимы из-за частых дерганий.
Для ежедневной торговли комбинирование CCI с другим индикатором. Так как одной из проблем индикатора CCI является его склонность ошибаться в оценке волатильности трендовых рынков, кажется логичным устремить взгляды к ADX, как к дублирующему трендовому индикатору. Если индикатор ADX поднимается, то рынок находится в состоянии тренда, и на нем можно начинать торговать по сигналам CCI. Если ADX падает, значит рынок переменчивый, и на нем не следует торговать, по крайней мере с индикатором следования за трендом вроде CCI. Выходите после того, как CCI создаст пик и двинется дальше в направлении нулевой отметки. Альтернативной стратегией выхода может быть использование остановок на последних пиках или впадинах после начала коррекции индикатора CCI.
Несколько наблюдений индикатора CCI
В общем смысле индикатор CCI является инструментом, во многом схожим с ADX, который может помочь при оценке общей трендовости рынка. Чем быстрее рост индикатора CCI, тем в более сильном тренде находится рынок. Несмотря на то, что математически возможно восходящее движение индикатора CCI во время отсутствия такого движения рынка, это маловероятно на практике. Помните, что CCI может предоставлять трейдеру важную информацию, даже когда не дает сигналов вхождения. Если рынок остается большую часть времени внутри диапазона /-100, он демонстрирует отсутствие тренда, так что следует избегать этого рынка или использовать контртрендовую стратегию.
Лучшими для торговли рынками являются те, где индикатор CCI недавно многократно производил шипы, выступающие за 100 в одном направлении. Первые торги против установленного CCI тренда, обычно очень убыточны. Если рынок был в состоянии тренда и демонстрировал серии движений CCI на одной стороне 100 диапазона, не разворачивайте направление торговли на первом движении CCI, которое пробивает отметку 100 в противоположном направлении. Короткий проход на противоположную сторону диапазона-это, вероятно, возможность добавить новую позицию, а не демонстрация поворота тренда.
Избегайте дерганий
Техника ожидания подтверждения после получения торгового сигнала является исключительным методом устранения большинства дерганий при использовании CCI с более быстрым периодом. Когда CCI генерирует шипы после /-100 уровня, практически всегда лучше подождать подтверждения сигнала, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Когда индикатор CCI поднимается выше 100 дождитесь, пока рынок произведет существенно более высокое закрытие, прежде чем покупать. Значительная часть прорывов уровня 100 оказывалась только одно-двухдневным событием, особенно на более краткосрочных периодах. Метод подтверждения вхождения позволит избежать большинства дерганий и в то же время поймать все большие движения. Техника подтверждения также позволяет нам переключаться на более быстрый CCI, который нужен для преодоления проблемы запаздывания, не попадаясь на дергания, как можно было ожидать. Например, 10-дневный индикатор CCI с требованием подтверждения будет давать гораздо более быстрые сигналы и, наверное, производить дергания реже, чем 20-дневный индикатор CCI, применяемый обычным способом.